Probability of Touching Calculators
- Presyo ng stock
- Presyo ng protesta
- Oras (# araw hanggang mag-expire ang pagpipilian)
- Mga rate ng interes
- Dibidendo, kung mayroon man
- Uri ng pagpipilian (tumawag o ilagay)
- Tantyalan ng pagkasumpungin para sa kalakip na stock
kung gayon ang tipikal na calculator ang matematika at nagbibigay ng teoretikal na halaga para sa opsyon - at ang mga pangunahing Greeks :
Probability of Touching Calculator
Sa ngayon ang talakayan ay nakatuon sa isang iba't ibang uri ng calculator - isa na lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nakaranasang negosyante. Sa palagay ko, ang calculator na ito ay nagbibigay ng gayong kapaki-pakinabang na impormasyon na dapat itong gamitin ng lahat ng mga mangangalakal na opsyon. Ito ay tinutukoy ng higit sa isang pangalan. Maaaring ito ay tinatawag na "Probability of Touching Calculator" o isang "Calculator ng Probability ng Presyo ng Stock." Tanungin ang iyong broker kung mayroon silang magagamit na calculator na magagamit mo.
Ang pangunahing tanong na sinagot ng calculator na ito ay:
Kung plano kong magkaroon ng isang posisyong posisyon para sa isang partikular na bilang ng mga araw, ano ang mga pagkakataon na hahawakan ng presyo ng presyo ang strike strike?
Para sa mga nagbebenta ng premium : Kapag tinukoy mo kung gaano karaming mga araw ang iyong pinaplano na i-hold ang maikling posisyon (hindi ka pinipilit na i-hold ang lahat ng mga paraan sa pag-expire), ang calculator ay nagpapahintulot sa iyo na malaman ang posibilidad na ang kalakip na presyo ng stock ay maabot ang presyo ng strike ng hindi bababa sa isang oras sa panahon ng paghawak.
Kung ang probabilidad ay lumabas na 15%, pagkatapos ay ang mga pagkakataon na ang opsyon ay mawawalan ng bisa na walang halaga na hindi kailanman lumipat sa pera ay 85%.
TANDAAN: Hindi ito kapareho ng posibilidad na mawawalan ng bisa ang opsyon. Bakit? Minsan ang isang pagpipilian ay gumagalaw sa ITM at sa kalaunan ay gumagalaw sa OTM - para lamang mawawalan ng bisa ang walang halaga.
Ang posibilidad ng pagpindot sa calculator ay binabalewala ang mga sitwasyon (ITM pagkatapos OTM). Bilang isang mahusay na approximation, ang posibilidad ng presyo ng stock na hawakan ang strike price - hindi bababa sa isang beses bago mag-expire - ay double ang posibilidad na ito ay mawawalan ng bisa walang halaga. Ang isa pang paraan ng pagsasabi ng parehong teorama ay: Ang anumang pagpipilian ay inaasahang hawakan ang presyo ng strike bago ang expiration ay tinatayang doble ang Delta ng opsyon. TANDAAN: Gamitin ang Delta sa oras na ginawa ang kalakalan.
Para sa mga premium na mamimili : Kapag tinukoy mo kung gaano karaming mga araw ang iyong pinaplano na hawakan ang mahabang posisyon ng pagpipilian (maaari kang lumabas bago mag-expire), ang calculator ay nagbibigay ng isang approximate probability na ang kalakip na presyo ng stock ay maabot ang presyo ng welga (o anumang iba pang presyo na tukuyin) - hindi bababa sa isang oras - sa panahon ng paghawak.
Kung nagmamay-ari ka ng pagpipiliang ITM, ang posibilidad ng pagpindot ay tumutukoy sa pagkakataon na ang opsyon ay lumipat ng pera.
Kung nagmamay-ari ka ng opsyon ng OTM, ang posibilidad ng pagpindot ay tumutukoy sa pagkakataon na ang opsyon ay lilipat sa pera.
Iba pang mga Istratehiya sa Pagpipilian
Kapag nakikipag-trade ka ng anumang diskarte sa pagpipilian na may maramihang mga binti (ang mga ito ay kilala bilang mga spreads), mayroong higit sa isang pagpipilian na mahalaga. Halimbawa, sa pangkaraniwang pagkalat ng butterfly, nagmamay-ari ka ng dalawang magkakaibang pagpipilian.
Halimbawa
Bumili ng 1 XYZ Oct 100 na tawag
Ibenta 2 XYZ Oct 105 na mga tawag
Bumili ng 1 XYZ Oktubre 110 tawag
Kapag ang presyo ng stock ay gumagalaw sa ibaba 100 o higit pa sa 110, ang pagkalat ay nawawala ang halaga nito at nagiging walang halaga kung ang pag-expire ay dumating at ang stock ay hindi naka-presyo sa pagitan ng 100 at 110. Kaya, ang isang negosyante ay dapat na malaman ang posibilidad na ang presyo ng stock ay pindutin ang alinman sa 100 o 110 sa panahon ng inaasahang panahon ng paghawak. Ang Probability of Touching Calculator ay nagbibigay ng impormasyong iyon. Paglilinaw: Ang calculator ay bumubuo ng posibilidad na ang stock na may pindutin ang alinman sa $ 100 o $ 110. Para sa mga katulad na estratehiya (halimbawa, iron condor ) ito ay mahalaga upang malaman ang mga pagkakataon na alinman sa dalawang magkaibang presyo ng strike (o parehong presyo) ay mahawakan - upang epektibong pamahalaan ang panganib.
Pagpili ng Panahon ng Holding
Ang isa pang paraan upang magamit ang calculator na ito ay upang magpasiya kung gaano katagal upang mahawakan ang posisyon.
Sa pamamagitan ng pag-plug sa isang iba't ibang bilang ng "araw" sa calculator, maaari mong malaman kung paano ang posibilidad ng pagpindot ng mga pagbabago. Sa pamamagitan ng paggawa ng pagkalkula araw-araw, batay sa kasalukuyang presyo ng stock at ang potensyal na kita at pagkawala, maaari mong matukoy kung nagbabayad ito upang i-hold ang posisyon.
Naniniwala ako na makikita mo ang impormasyon na kapaki-pakinabang na ang paggamit ng calculator na ito ay nagiging ugali.