Gamitin ang Sukat ng Pagkasumpungin na Ito upang Mapabuti ang Placement ng Pagkakalagay at Pagsusuri sa Market
Ang average na true range (ATR) ay isang tagapagpahiwatig ng pagkasumpungin na nagpapakita kung gaano ang isang asset na gumagalaw, sa karaniwan, sa isang naibigay na time frame. Ang tagapagpahiwatig ay may maraming gamit para sa mga mangangalakal sa araw. Tumutulong ito sa paglalagay ng mga order, may mga intraday tendency, at maaaring magamit bilang isang trailing stop loss .
01 Pagsuri sa ATR Indicator
Ang tagapagpahiwatig ng ATR ay gumagalaw pataas at pababa habang ang paglipat ng presyo sa isang asset ay nagiging mas malaki o mas maliit. Ang tagapagpahiwatig ay batay sa mga galaw ng presyo, kaya ang pagbabasa ay isang dolyar na halaga. Halimbawa, ang pagbabasa ng ATR na 0.23 ay nangangahulugan na ang presyo ay gumagalaw sa $ 0.23, sa karaniwan, sa bawat presyo bar. Sa merkado ng forex, ang tagapagpahiwatig ay magpapakita ng mga pips, kung saan ang pagbabasa ng 0.0025 ay nangangahulugang 25 pips.
Ang isang bagong pagbabasa ng ATR ay kinakalkula ng bawat pass ng oras. Sa isang isang minutong tsart , ang isang bagong pagbabasa ng ATR ay kinakalkula bawat minuto. Sa isang pang-araw-araw na tsart, isang bagong ATR ay kinakalkula bawat araw. Ang lahat ng mga pagbabasa ay plotted upang bumuo ng isang tuloy-tuloy na linya, kaya maaaring makita ng mga mangangalakal kung paano ang pagbabago ay nagbago sa paglipas ng panahon.
Dahil ang ATR ay batay sa kung magkano ang bawat asset na gumagalaw, ang pagbabasa para sa isang asset ay hindi inihambing sa iba pang mga asset sa paghihiwalay. Halimbawa, ang pagbasa ng ATR na 0.50 ay maaaring tila mataas kung ang stock ay naka-presyo sa $ 10, ngunit sa isang stock na nagkakahalaga ng $ 100, ang ATR ng 0.50 ay maaaring ituring na mababa. Ito ay dahil kung ang presyo ay gumagalaw $ 0.50 sa isang $ 10 stock, na kumakatawan sa isang 5 porsiyento na paglipat ng presyo. Ang isang $ 0.50 na paglipat sa isang $ 100 na stock ay kumakatawan sa isang 0.5 porsiyento na pagbabago ng presyo.
Upang mas maunawaan ang tagapagpahiwatig, narito kung paano ito kinakalkula.
Ang paghahanap ng A, o ang average, ay nangangailangan ng paghahanap ng True Range (TR).
Ang TR ay ang pinakadakilang sa mga sumusunod:
- Kasalukuyang mataas na minus sa nakaraang malapit .
- Kasalukuyang mababa minus nakaraang malapit.
- Kasalukuyang mataas na minus kasalukuyang mababa.
Kung ang numero ay positibo o negatibo ay hindi mahalaga. Ang pinakamataas na absolute value ay ginagamit sa pagkalkula.
Ang mga halaga ay naitala sa bawat araw, at pagkatapos ay isang average ay kinuha. Kung ang ATR ay na-average na sa loob ng 14 na tagal ng panahon, pagkatapos ay ang formula ay ang mga sumusunod:
- ATR = [(Bago ATR x 13) + Kasalukuyang TR] / 14
02 Kung Paano ATR Can Aid sa Trading Desisyon
Inilalarawan ng ATR kung magkano ang isang asset ay gumagalaw sa paglipas ng kurso ng araw. Maaaring gamitin ng mga mangangalakal sa araw ang impormasyong ito para sa paglalagay ng mga target na kita at pagtukoy kung ang isang kalakalan ay dapat gawin.
Ipagpalagay na ang isang stock ay gumagalaw $ 1 sa isang araw, sa average. Walang makabuluhang balita ngunit ang stock ay umabot na sa $ 1.20 sa araw. Ang pang-araw-araw na hanay (mataas na minus mababa) ay sa $ 1.35. Ang presyo ay lumipat na 35% higit pa kaysa sa average. Ipagpalagay na ang negosyante ay nakakakuha ng isang bumili ng signal mula sa isang diskarte. Bagaman ang bisa ng pagbili ay maaaring may bisa, dahil ang presyo ay lumipat nang higit pa kaysa sa karaniwan, ang pagtaya na ang presyo ay patuloy na sasampa at palawakin ang hanay kahit pa hindi maaaring maging maingat na desisyon. Ang kalakalan ay napupunta laban sa mga logro. Ipinapakita ng tsart na ito sa pagkilos.
Yamang ang presyo ay napalaki nang malaki at lumipat ng higit sa average, ang presyo ay mas malamang na mahulog, manatili sa hanay ng presyo na itinatag. Habang ang pagbili ng isang beses ang presyo ay malapit sa tuktok ng pang-araw-araw na saklaw-at ang saklaw ay higit pa sa average-isn't masinop, nagbebenta o maikli , sa kasong ito, ay madalas na ang mas mahusay na pagpipilian sa pag-aakala ng wastong signal ng kalakalan ay nangyayari.
Ang mga entry at paglabas ay hindi dapat batay sa ATR nag-iisa. Ang ATR ay isang kasangkapan na ginagamit kasabay ng isang estratehiya upang makatulong sa pag-filter ng trades. Halimbawa, sa sitwasyon sa itaas, ang isang negosyante ay hindi dapat magbenta o maikli dahil lamang na ang presyo ay lumipat at ang pang-araw-araw na hanay ay mas malaki kaysa karaniwan. Kung ang isang may-bisang nagbebenta ng signal ay nangyayari, batay sa mga estratehiya ng negosyante, nais ng ATR na kumpirmahin ang kalakalan.
Ang kabaligtaran ay maaari ring maganap kung ang presyo ay bumaba, ay namimili malapit sa mababang araw, at ang hanay ng presyo para sa araw ay mas malaki kaysa karaniwan. Sa kasong ito, kung ang isang estratehiya ay gumagawa ng isang nagbebenta na signal dapat itong iwasan o kinuha na may matinding pag-iingat. Habang ang presyo ay maaaring patuloy na mahulog, ito ay laban sa mga logro. Mas malamang na ang presyo ay umakyat at manatili sa pagitan ng pang-araw-araw na mataas at mababa na itinatag. Kinakailangan ang isang pagbili ng istratehiyang signal upang mabili sa kasong ito, dahil ang ATR ay hindi kumilos nang nag-iisa.
Tingnan din ang pang-araw-araw na pagbabasa ng ATR. Ang ATR ay hindi static, kaya kahit na ang presyo ay maaaring kalakalan sa kabila ng kasalukuyang araw-araw na ATR, batay sa kasaysayan ang kilusan ay maaaring maging normal.
03 Day Trading ATR Tendencies
Kung ang paggamit ng ATR sa isang intraday chart, tulad ng isang isa o limang minuto, ang ATR ay lalago nang mas mataas pagkatapos na magbukas ang merkado. Para sa mga stock, kapag ang major US palitan ng bukas sa 9:30 am ATR gumagalaw up. Ito ay dahil kapag gumagamit ng isang minutong tsart ang tagapagpahiwatig ay sumusubaybay kung gaano kalaking gumagalaw ang bawat isang minutong bar. Dahil ang bukas ay ang pinaka-pabagu-bago ng oras ng araw , ATR gumagalaw upang ipakita na ang pagkasumpungin ay mas mataas kaysa ito ay sa malapit na yesterdays.
Matapos ang spike sa bukas, karaniwang ginagamit ng ATR ang pagtanggi sa araw. Ang mga oscillations sa ATR indicator sa buong araw ay hindi nagbibigay ng maraming impormasyon, maliban kung magkano ang presyo ay gumagalaw sa average bawat minuto (kung gumagamit ng isang minutong tsart). Sa katulad na paraan ang pang-araw-araw na ATR ay ginamit upang makita kung gaano ang isang asset na gumagalaw sa isang araw, ang mga day traders ay maaaring gumamit ng isang minutong ATR upang tantiyahin kung magkano ang presyo ay maaaring lumipat sa lima o sampung minuto. Maaaring makatulong ito sa pagtatatag ng mga target na kita o paghinto ng mga order sa pagkawala.
Kung ang ATR sa isang minutong tsart ay 0.03, pagkatapos ay ang presyo ay gumagalaw tungkol sa $ 0.03 kada minuto. Kung ang isang negosyante ay nagtataya na ang presyo ay tumaas, at binibili nila, maaari nilang asahan na ang presyo ay malamang na tumagal ng hindi bababa sa limang minuto upang magtulungan $ 0.15. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay nakakatulong sa pagsasagawa ng mga inaasahan tungkol sa kung ano ang malamang o malamang na hindi mangyari. Ang mga negosyante kung minsan ay iniisip na sa lalong madaling pumasok sila sa isang kalakalan ang presyo ay magically surge sa kanilang target na kita . Ang pag-aaral ng ATR ay nagpapakita ng mga tunay na kilos na paggalaw ng presyo. Kunin ang iyong inaasahang tubo, hatiin ito sa pamamagitan ng ATR, at kadalasan ay ang minimum na bilang ng mga minuto na kakailanganin para sa presyo na maabot ang target na kita.
Ang mga pagbabago sa ATR at madalas ay bumababa sa buong araw, ngunit ang ATR ay nagbibigay pa rin ng isang mahusay na kuru-kuro kung gaano kalayo ang aming inaasahan na ang presyo ay lilipat at kung gaano katagal ito maaaring gawin.
04 ATR Trailing Stop Loss
Ang ATR ay karaniwang ginagamit bilang isang trailing stop loss. Sa panahon ng kalakalan, tingnan ang kasalukuyang pagbabasa ng ATR. Maglagay ng stop loss sa maramihang ng ATR. Ang dalawa ay pangkaraniwang maramihang, ibig sabihin ay naglalagay ka ng stop loss sa 2 x ATR sa ibaba ng presyo ng entry kung bumibili, o 2 x ATR sa itaas ng presyo ng entry kung maikli.
Ang stop loss ay gumagalaw lamang upang mabawasan ang panganib o mag-lock sa isang kita. Kung mahaba, at ang presyo ay pabagu-bago, patuloy na ilipat ang stop loss sa 2 x ATR sa ibaba ng presyo. Ang stop stop lamang ay gumagalaw up, hindi pababa. Kapag ito ay inilipat up, nananatili doon hanggang maaari itong ilipat muli, o ang kalakalan ay sarado bilang isang resulta ng pagbaba ng presyo upang matumbok ang trailing stop loss level. Gumagana ang parehong proseso para sa maikling trades. Ang stop stop ay inilipat lamang.
Halimbawa, ang isang mahabang kalakalan ay kinuha sa $ 10 at ang ATR ay 0.10. Maglagay ng stop loss sa $ 9.80. Ang presyo ay umabot sa $ 10.20 at ang ATR ay mananatili sa 0.10. Ang stop stop ay inilipat na ngayon hanggang $ 10, na 2 x ATR sa ibaba ng kasalukuyang presyo. Kapag ang presyo ay gumagalaw hanggang sa $ 10.50, ang pagkawala ng pagkilos ay gumagalaw hanggang $ 10.30, na nakakabit sa hindi bababa sa $ 0.30 na kita sa kalakalan.